Opracowany przez Larry'ego Connorsa, 2-okresowa strategia RSI jest strategią handlową średniej rewersji, której celem jest kupno lub sprzedaż papierów wartościowych po okresie korygującym. Strategia jest raczej prosta. Connors sugeruje poszukiwanie możliwości kupna, gdy dwa okresy RSI spadają poniżej 10, czyli uważane za głęboko przecenione W przeciwieństwie do tego, handlowcy mogą szukać okazji do krótkiej sprzedaży, gdy 2-okresowe RSI przekracza 90. Jest to dość agresywna krótkoterminowa strategia, która ma być wykorzystywana w bieżącej tendencji Nie jest przeznaczona do identyfikacji głównych wierzchołków i dna Przed obejrzeniem szczegóły, zauważ, że ten artykuł jest przeznaczony do edukowania chartistów o możliwych strategiach Nie przedstawiamy autonomicznej strategii handlowej, która może być używana bezpośrednio poza pudełkiem Zamiast tego, artykuł ten ma na celu zwiększenie rozwoju strategii i wyrafinowanie. Są cztery kroki do tej strategii i poziomy są oparte na cenach zamknięcia Po pierwsze, zidentyfikuj główną tendencję przy użyciu długoterminowej średniej ruchomej Connors opowiada się za 200-dniowym przeniesieniem verage Długoterminowa tendencja wzrasta, gdy zabezpieczenie przekracza 200-dniową SMA i spadnie, gdy zabezpieczenie jest niższe niż 200-dniowe firmy handlowe SMA powinny szukać okazji kupna, gdy powyżej 200-dniowego SMA i krótkich okazji sprzedaży, gdy poniżej 200-dniowy SMA. Second, wybierz poziom RSI, aby zidentyfikować możliwości kupna lub sprzedaży w większym trendzie Connors przetestował poziomy RSI w przedziale od 0 do 10, a od 90 do 100 w celu sprzedaży Connors stwierdził, że zwroty były wyższe przy zakupie na RSI zanurza się poniżej 5, niż na spadku RSI poniżej 10 Innymi słowy, niższy indeks RSI zanurzony, tym większe zyski na długich pozycjach W przypadku krótkich pozycji, zyski były wyższe, gdy sprzedaż krótkotrwała przy wzroście RSI powyżej 95, niż przy wzroście powyżej 90 Innymi słowy, im bardziej krótkoterminowy przewyższają bezpieczeństwo, tym większe zwroty na krótkiej pozycji. Trzeci krok polega na faktycznym krótkim zleceniu kupna lub sprzedaży oraz czasie jego umieszczania. Wykresy mogą oglądać rynek w pobliżuzamykanie i ustanawianie pozycji tuż przed zamknięciem lub ustalenie pozycji na następnym otwarciu Istnieją zalety i wady obu podejść Firma Connors opowiada się za przedsięwziętym podejściem Kupowanie tuż przed zamknięciem oznacza, że handlowcy są na łasce następnego otwartego, co może być z luką Oczywiście ta luka może poprawić nową pozycję lub natychmiast zniechęcać z niekorzystnym ruchem na rynku Oczekiwanie na otwarcie daje przedsiębiorcom większą elastyczność i może poprawić poziom wejścia. Czwarty krok to ustawienie punktu wyjścia W jego przykładzie przy użyciu SP 500, Connors opowiada się za długimi pozycjami w ruchu powyżej 5-dniowego SMA i krótkich pozycji w ruchu poniżej 5-dniowego SMA Jest to krótkoterminowa strategia handlowa, która przyniesie szybkie wyjazdy Chartistści powinni również rozważyć przystanku końcowego lub przy użyciu parabolicznego SAR Czasem silny trend trwa, a przystanki końcowe zapewniają, że pozycja pozostaje tak długo, jak trwa tendencja. Gdzie są przystanki Connors nie popiera użycia zatrzymań Tak, czytasz dobrze W swoich testach ilościowych, w których uczestniczyły setki tysięcy transakcji, Connors stwierdził, że zatrzymuje się faktycznie szkodę jeśli chodzi o zapasy i indeksy giełdowe Podczas gdy rynek ma rzeczywiście wyższy dryft, nie korzystanie z przystanków może powodować nadmierne straty i duże straty Jest to ryzykowna propozycja, ale znowu handel jest ryzykowną grą Chartiści muszą decydować o sobie. Trading przykłady Poniższa tabela pokazuje Dow Industrials SPDR DIA z 200-dniowym SMA czerwonym, 5-okresowym SMA różowym i 2-okresowy RSI Ubity sygnał pojawia się, gdy DIA przekracza 200-dniowy SMA, a RSI 2 przesuwa się do 5 lub niższych Sygnał nieprzyjemny występuje, gdy DIA jest poniżej 200-dniowego SMA, a RSI 2 przesuwa się do 95 lub wyższych. sygnały w ciągu tego 12-miesięcznego okresu, cztery uparty i trzy niedźwiedzie Z czterech sygnałów upartych, DIA wzrosła trzy razy cztery razy, co oznacza, że mogłyby być rentowne Z trzech niedźwiedzich sygnałów, DIA spadła niższa tylko raz 5 DIA przesunął się powyżej 200-da y SMA po sygnałach nieprzyjaznych w październiku Kiedyś powyżej 200-dniowego SMA, 2-okresowe RSI nie zmieniło się na 5 lub mniej, aby wytworzyć kolejny sygnał kupna Jeśli chodzi o zysk lub stratę, to zależałoby od poziomów używanych do zatrzymania złoty i zysk. Drugi przykład pokazuje, że handel Apple AAPL powyżej jego 200-dniowego SMA w większości ram czasowych W tym okresie było co najmniej dziesięć sygnałów kupujących. Trudno byłoby uniknąć strat w pierwszych pięciu, ponieważ AAPL zygzakował od końca lutego do połowy czerwca 2017 r. Kolejne pięć sygnałów o wiele lepsze, ponieważ AAPL zygzakował w górę od sierpnia do stycznia Patrząc na ten wykres, jest oczywiste, że wiele z tych sygnałów było wcześnie Innymi słowy, Apple po raz pierwszy wprowadził się do nowych niskich poziomów a następnie odbił. Jak wszystkie strategie handlowe, ważne jest badanie sygnałów i poszukiwanie sposobów na poprawę wyników. Kluczem jest uniknięcie dopasowania krzywej, co zmniejsza prawdopodobieństwo sukcesu w przyszłości Jak wspomniano powyżej, RSI 2 strategia może być wczesnym, ponieważ istniejące ruchy często są kontynuowane po sygnale Bezpieczeństwo może dalej rosnąć po tym, jak RSI 2 przekroczy poziom powyżej 95 lub poniżej, po tym jak RSI 2 spadnie poniżej poziomu 5 W celu wyeliminowania tej sytuacji chartiści powinni szukać pewnego rodzaju wskazówek, odwrócenie się po tym, jak RSI 2 uderzy w skrajność Może to obejmować analizę świecową, wykresy intraday, inne oscylatory momentum lub nawet poprawki do RSI 2.RSI 2 wzrasta powyżej 95, ponieważ ceny rosną dalej Ustanowienie krótkiej pozycji, podczas gdy ceny rosną mógłby filtrować ten sygnał, czekając, aż RSI 2 powróci poniżej jego linii centralnej 50 Podobnie, gdy zabezpieczenie przekracza 200-dniową SMA, a RSI 2 przesuwa się poniżej 5, chartiści mogą filtrować ten sygnał, oczekując, aby RSI 2 przesunął się powyżej 50 sygnalizuje, że ceny rzeczywiście dokonały pewnego rodzaju krótkoterminowych zwrotów Wykres powyżej pokazuje Google z sygnałami RSI 2 filtrowanymi krzyżem linii środkowej 50 Były dobre sygnały i złe sygnały Zauważ, że sygnał sprzedaży z października nie zaczął obowiązywać, ponieważ GOOG był powyżej 200-dniowego SMA w momencie, gdy RSI przekroczyła 50. Należy również zauważyć, że luki mogą zaszaleć w handlu W połowie lipca, w połowie października i w połowie stycznia, że strategia RSI 2 daje przedsiębiorcom szansę uczestniczyć w ciągłym trendzie Connors stwierdza, że kupcy powinni kupić pullbacks, a nie breakouts Innymi słowy, handlowcy powinni sprzedawać zbyt wysokie odbijanie, a nie wsparcie przerwy Ta strategia pasuje do jego filozofii Mimo że testy Connors pokazują, że przestaje być szkodliwe dla wyników, rozsądne byłoby, aby przedsiębiorcy opracowali strategię wyjścia i stop loss na każdy system handlowy Traderzy mogą wyjść z długów, gdy warunki staną się przeważone lub ustawiają stopę zatrzymania Podobnie, przedsiębiorcy mogą wyjść z szorty, gdy warunki staną się zbyt wysokie Pamiętaj, że ten artykuł został zaprojektowany jako punkt wyjścia dla rozwoju systemu handlowego Użyj tych pomysłów, aby zwiększyć swój styl handlu, preferencje związane z nagrodami i osobistymi osobami dgments Kliknij tutaj, aby uzyskać tabelę SP 500 z RSI 2. Poniżej znajduje się kod dla Advanced Workbench Scan, który może skopiować i wkleić dodatkowe elementy. RSI 2 Kup sygnał. Jeśli RSI może być jednym z najlepszych krótkoterminowych wskaźników. Ten artykuł została pierwotnie wydana w 2007 r. i została oparta na badaniach z udziałem 7.050.517 transakcji od 1 stycznia 1995 r. do 30 czerwca 2006 r. Zastosowaliśmy filtr cen i płynności, który wymagałby, aby wszystkie zapasy były wycenione powyżej 5 i mają 100-dniową średnią ruchową o większej wielkości ponad 250 000 akcji Badania zostały zaktualizowane do 2017 r. i obecnie obejmują 11.022.431 symulowanych transakcji. Uwzględniamy wskaźnik wytrzymałości względnej RSI jako jeden z najlepszych dostępnych wskaźników Istnieje szereg książek i artykułów pisanych o RSI, jak go używać, wartość, jaką zapewnia przewidywanie krótkoterminowego kierunku cen akcji Niestety, niewiele, jeśli istnieją, tych twierdzeń są poparte badaniami statystycznymi Jest to bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak popularny RSI jest wskaźnikiem i jak ma Więcej informacji na temat tego, jak można zmaksymalizować zyski dzięki naszym nowym, dwustronnym poradnikom strategii czasowej RSI zawiera kilkadziesiąt skutecznych, w pełni wyodrębnionych strategii strategicznych dotyczących zasobów, opartych na 2-okresowym RSI. użyj 14-krotnego RSI, ale nasze badania wykazały, że statystycznie, nie ma krawędzi się tak daleko Jednak po skróceniu ram czasowych zaczynasz widzieć bardzo imponujące wyniki Nasze badania pokazują, że najbardziej solidne i spójne wyniki uzyskują używając 2-okresowego RSI i stworzyliśmy wiele udanych systemów handlowych, które zawierają 2-okresowe RSI. Przed podjęciem się rzeczywistej strategii, tutaj jest trochę tło na RSI i jak to obliczone. Relative Strength Index. Względna Siła Index RSI został opracowany przez J Welles'a Wildera w 1970 roku. Jest to bardzo użyteczny i popularny oscylator obrotów, który porównuje wielkość niedawnych zysków z zapasami do wielkości niedawnych strat. mula poniżej zamienia działanie cenowe na liczbę od 1 do 100 Najczęstszym używaniem tego wskaźnika jest określenie warunków przejęcia i przeterminowania wprowadzonych po prostu, im większa liczba, tym bardziej, że zapas jest większy, a im mniejsza liczba, tym więcej przewyższają że w magazynie jest. Jak wspomniano powyżej, domyślnym ustawieniem dla RSI jest 14-okresowe Możesz zmienić to ustawienie domyślne w większości pakietów wykresów bardzo łatwo, ale jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Spojrzałem na ponad jedenaście milionów obrotów od 1 1 95 do 12 30 10 Poniższa tabela pokazuje średni procentowy spadek zysków dla wszystkich zasobów podczas okresu testowego w okresie 1 dnia, 2 dni i 1 tygodnia 5 dni Te liczby stanowią wzorzec odniesienia które wykorzystujemy do porównań. Następnie przeliczyliśmy ilościowo transakcje kupna i przeterminowania, mierzone przez 2-okresowe odczyty RSI powyżej 90 i przewyższające poniżej 10 oversold Innymi słowy, przyjrzeliśmy się wszystkim stadionom z 2-okresowym RSI o wartości powyżej 90, 95, 98 a i 99, które uważamy za przecenione i wszystkie zapasy z dwustronnym RSI odczytu poniżej 10, 5, 2 i 1, które uważamy za zbyt wysokie. Porównaliśmy te wyniki z benchmarkami, oto co znaleźliśmy. z 2-okresowym odczytywaniem RSI poniżej 10 wykraczało poza benchmark 1-dniowy 0 08, 2-dniowy 0 20 i 1 tydzień później 0. 49. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym RSI odczytującym poniżej 5 znacznie przewyższały benchmark 1-dniowy 0 14, 2-dniowy 0 32 i jeden tydzień później 61. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym RSI odczytem poniżej 2 znacznie przewyższały benchmark 1-dniowy 0 24, 2-dniowy 0 48, i 1 tydzień później 75. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI poniżej 1 znacznie przewyższyły benchmark 1-dniowy 0 30, 2-dniowy 0 62 i 1 tydzień później 0. 84. Kiedy spojrzymy na te że ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność wzrosła dramatycznie na każdym kroku Przeciętne zyski zapasów z 2-okresowym RSI odczytywanym poniżej 2 były znacznie większe niż te zapasy z 2-okresowym RSI czytania poniżej 5, itp. Oznacza to, że handlowcy powinni szukać strategii wokół zapasów z 2-krotnym RSI czytania poniżej 10.Crednie zwroty akcji z 2-okresowym RSI czytania powyżej 90 poniżej indeksu 2-dniowego 0 01 i 1-tygodniowego opóźnienia 0 02. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym RSI powyżej 95 nie spełniały kryterium odniesienia i były ujemne 2 dni później -0 05, a 1 - tydzień później -0 05. Średnie zwroty zapasów z 2-okresowym RSI powyżej 98 były ujemne 1-dniowy -0 04, 2-dniowy-12 i 1-tygodniowy później -0 14. Średnie zwroty akcji z 2-okresowym odczytywaniem RSI powyżej 99 były ujemne 1-dniowy -0 07, 2-dniowy -0 19 i jeden tydzień później -0 21. Kiedy przyjrzymy się tym wynikom, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność gwałtownie się pogorszyła każdy krok w drodze Przeciętne zyski zapasów z dwustronnym RSI o wartości powyżej 98 były znacznie niższe niż te zapasy z dwustronnym odczytywaniem RSI ng powyżej 95, itd. Oznacza to, że należy unikać zapasów z dwuetapowym RSI o wartości powyżej 90. Agresywni handlowcy mogą opracowywać krótkie strategie sprzedaży wokół tych zasobów. Jak widać średnio zapasy z 2-okresowym RSI poniżej 2 wykazują dodatni zysk w ciągu następnego tygodnia 0 75 Również pokazano, że przeciętnie zapasy z 2-okresowym RSI powyżej 98 wykazują ujemny zysk w następnym tygodniu I, podobnie jak inne artykuły z tej serii, które wykazały, te wyniki mogą zostać poprawione nawet poprzez filtrowanie zasobów sprzedających powyżej wartości 200-dniowej średniej ruchomej i łączenie 2-okresowego RSI z PowerRatings. Chart 1 poniżej jest przykładem zapasu, który niedawno miał 2-epoki RSI odczytywania poniżej 2.Chart 2 poniżej jest przykładem zapasu, który niedawno miał 2-krotne odczytywanie RSI powyżej 98. Nasze badania wykazały, że wskaźnik względnej wytrzymałości jest rzeczywiście doskonałym wskaźnikiem, gdy jest używany prawidłowo Powiedzmy, gdy jest używany prawidłowo, ponieważ nasze badania wskazują, że jest to możliwe złapać krótkotrwałe ruchy w stoc ks przy użyciu dwustopniowego RSI, ale również pokazuje, że przy stosowaniu tradycyjnego 14-dniowego RSI nie ma żadnej wartości dla tego wskaźnika. To stwierdzenie ogranicza się do samej istoty tego, co reprezentuje TradingMarkets, opieramy nasze decyzje handlowe na badaniach ilościowych. Ta filozofia pozwala nam obiektywnie ocenić, czy handel oferuje dobrą szansę na ryzyko i co może się zdarzyć w przyszłości. Te badania, które przedstawiamy tutaj, są tylko wierzchołkiem góry lodowej przy użyciu 2-okresowego RSI Na przykład, większe wyniki można znaleźć szukając wielokrotnych odczytów poniżej 10, 5 lub 2 I, nawet większe wyniki można osiągnąć przez połączenie odczytów z innymi czynnikami, takimi jak zakup niskiego poziomu zapasów RSI, jeśli zajmuje 1-3 niższe intrygowanie W miarę upływu czasu dzielimy się niektórymi te wyniki badań wraz z kilkoma strategiami handlowymi z Tobą. 2-okresowe RSI jest jednym najlepszym wskaźnikiem dla firm handlowych Swing Dowiedz się, jak skutecznie handlować z tym silnym wskaźnikiem z 2-okresowym RSI Poradnik na temat strategii na akcje Kliknij tutaj, aby zamówić swoją kopię today. Connors 2-okresowe aktualizacje RSI na rok 2017. To było około roku, odkąd przyjrzałem się bardzo popularnej, 2-okresowej metodzie handlu RSI przez Larry'ego Connorsa i Cesara Alvareza Wszyscy wiem, że nie istnieją wskaźniki magiczne, ale jest wskaźnik, który z pewnością działał jak magia przez kilka dekad Jaki jest nasz wskaźnik Nasz niezawodny wskaźnik RSI. W ciągu ostatnich kilku lat standardowy system handlu dwoma okresami zdefiniowany w książce, krótkoterminowe strategie handlowe Ta praca została wciągnięta W 2017 roku rynek doświadczał gwałtownego i trwałego spadku, który doprowadził do utraty systemu Już powoli zaczyna się odbudowywać, poniewaŜ PoniŜszy wykres przedstawia wykres krzywej rentowności systemu obrotu indeks SPX od 1983 r. łatwo zobaczyć duży spadek wokół numeru handlowego 120. Oto zbliżenie z ostatnich 19 transakcji, które obejmuje w ciągu ostatnich pięciu lat. Reguły handlowe od Larry'ego Connors są bardzo proste i składają się tylko z długiego radary Przypomnijmy, zasady są następujące: cena musi być wyższa od 200-dniowej średniej ruchomej. Kupuj na zamknięciu, gdy łączny RSI 2 jest niższy niż 5. Wyjdź, gdy cena zamknie powyżej 5-dniowej średniej ruchomej. Wszystkie testy w tym artykuł będzie używać następujących założeń. Starting Equity 100.000.Risk Per Trade 2. Liczba akcji jest znormalizowana w oparciu o 10-dniową kalkulację ATR. Nie ma żadnych przystanek. PL każdego handlu nie jest reinwestowany. Czy 2- okresowy wskaźnik RSI traci swoją krawędź Trudno powiedzieć w tym momencie To nie jest tak, że rozliczenia nie miały miejsca wcześniej, ale to nie jest naprawdę co chcę zbadać Chciałbym przyjrzeć się 2-letni wskaźnik RSI i sprawdzić, czy może poprawić podstawowy system handlu przez Larry'ego Connors. Days po otwarciu Trade. First spójrzmy, jak zachowuje się rynek po konfiguracji RSI W skrócie, 2-okresowe RSI ma na celu podkreślić silne pullbacks Zakup do pullbacks w uptrend był dobrze znaną i skuteczną metodą handlową i jest istota 2-etapowego systemu handlowego RSI Możemy to wykazać, patrząc na to, jak zachowuje się rynek po wyzwoleniu handlu, stworzyłem strategię EasyLanguage, która może utrzymać pozycję X dni po otwarciu transakcji, a następnie przetestowałem X wartości w zakresie od 1 do 30 Innymi słowy, chcę zobaczyć, jak zachowuje się rynek 1-30 dni po otwarciu handlu Czy rynek ma tendencję do wspinania po wymianie handlowej czy ma tendencję do dryftowania niższego Poniżej znajduje się wykres słupkowy reprezentujący wyniki Każdy pasek jest całkowitym PL w oparciu o liczbę dni przetrwania. click dla większego obrazu. Zazwyczaj dłuższy okres przechowywania generuje więcej PL To pokazuje, że po naszym 2-okresowym wskaźniku RSI wyzwala handel, rynek ma tendencję do wzrastania w ciągu najbliższych 30 dni Ważne jest również, aby zauważyć, że wszystkie wartości przynoszą pozytywne wyniki Pokazuje solidność w tym konkretnym parametrze. Średni czas wyjazdu. Oryginalne zasady handlu przez Larry'ego Connorsa wykorzystywały dynamiczne rozwiązanie oparte na 5-dniowa średnia ruchoma Po zamknięciu ceny powyżej tej średniej, handel został zamknięty Chciałbym przyjrzeć się bliżej okresowi używanemu do tego średniego ruchu na wyjściu Jak wykres słupkowy powyżej, testowałem wartości 1-30 w okresie używanym średnia ruchoma. Click dla większego obrazu. W tym wykresie możemy zobaczyć rosnące zyski, zwiększając średni okres przejściowy z jednego na 14. Po 14 stale spada, gdy będziemy kontynuować naszą ostateczną wartość 30. To jest bardzo dobre, aby zobaczyć że wszystkie wartości dają pozytywne wyniki Pokazuje stabilność w tym parametrze i metodzie wyjścia. PrógRSI Threshold. Znajdź na wartość progową stosowaną do ustalenia, czy rynek wycofał się wystarczająco, aby wyzwolić długi handel Po raz kolejny stworzymy wykres słupkowy gdy spojrzymy na zakres wartości progowych od 1-30.click, aby uzyskać większe obrazy. Znajdujemy wartości poniżej 10 najlepszych wyników Po raz kolejny każda wartość daje pozytywne wyniki i jest to bardzo dobry znak. W oparciu o informacje, które sprawdziliśmy w tym artykule niech sm Odify Connors zasady handlowe Wprowadzimy następujące zmiany. Użyjmy wartości 10 jako progu RSI. Użyj 10-letniej prostej średniej ruchomej jako naszego sygnału wyjściowego. Poniższa tabela przedstawia różnicę pomiędzy pierwotnymi regułami Connors a zmodyfikowanymi Connors zasady. Naszym wzrostem zysku netto jest koszt większej liczby transakcji, które wynikają z obniżenia standardu na tym, co uważamy za opłacalny pullback Zwiększenie progu RSI z 5 do 10 dodatkowych ustawień kwalifikuje się jako prawidłowy wpis, dlatego też podejmuj więcej transakcji Ale zarobimy więcej pieniędzy na każdym handlu Jest to spowodowane naszym dłuższym okresem utrzymywania przez zwiększenie naszej średniej ruchomości od 5 do 10 W końcu jesteśmy skłonni podejmować więcej transakcji i trzymać się tych transakcji na dłuższe okresy czasu. Podstaw Stop Loss. All wyniki powyżej nie używaj wartości stop loss Let s dodaj 2,000 stop loss na każdym handlu i zobacz, jak zmieni wyniki podniosłem tę wartość, ponieważ reprezentuje naszą wartość ryzyka podczas skalowania numeru akcji do przetrwania e Zauważ, że ryzykujemy tylko 2 z naszego 100 000 kont na każdej transakcji Prawie słuszna kolumna zawiera wyniki z 2.000 stopniem trudności. To po prostu staje się coraz lepsze Często zatrzymuje się uszkodzenie systemu handlowego w kilku kluczowych czynnikach wydajności, ale nie tutaj Nasz 2000 stopa twarda poprawia system w kilku czynnikach wydajności W przeciwieństwie do oryginalnego systemu obrotu, ta krzywa kapitału zakładowego wytwarza nowe wysokie poziomy. Across Different Markets. Let s teraz patrzeć na wydajność na różnych rynkach nie zmienię reguł handlowych all. click aby powiększyć. Numina liczba transakcji jest znacznie niższa w przypadku powyższych ETF w porównaniu z SPY Jest to spowodowane SPY około od 1993 r., Podczas gdy te inne ETFs są znacznie nowsze Ogólnie rzecz biorąc, system utrzymuje ładnie na tych różnych rynkach. Wskaźnik RSI nadal pojawia się aby być solidnym wskaźnikiem lokalizacji punktów o wysokim stopniu prawdopodobieństwa w głównych indeksach rynku Możesz zmodyfikować próg wyzwalania i okres utrzymywania w dużym przedziale VA lues i nadal przynoszą pozytywne wyniki handlowe Mam nadzieję, że ten artykuł daje wiele pomysłów do zbadania na własną rękę Innym pomysłem w odniesieniu do parametrów testowania jest niezależne zoptymalizowanie parametrów w portfelu ETF na rynku zamiast używania tylko SPX Nie ma wątpliwości w moim umyśle wskaźnik RSI może być wykorzystany jako podstawa do zyskownego systemu obrotu. Get The Book.
No comments:
Post a Comment