Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed by John Bollinger, Bollinger Bands to pasmo zmienności umieszczone powyżej i poniżej średniej ruchomej. Zmienność opiera się na odchyleniu standardowym, które zmienia się wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności. Prążki automatycznie rozszerzają się, gdy zmienność wzrasta i maleje, gdy zmienność ulegnie zmniejszeniu. Dynamiczny charakter pasma Bollingera oznacza również, że mogą one być używane na różnych papierach wartościowych z ustawieniami standardowymi W przypadku sygnałów, pasma Bollingera mogą być używane do identyfikowania szablonów M i wierzchołków W lub do określania siły trendu Sygnały pochodzące z zawężania pasma BandWidth są omawiane w artykule dotyczącym szkoły w programie BandWidth. Note Bollinger Bands jest zastrzeżonym znakiem towarowym John Bollinger. SharpCharts Obliczenia. Bollinger Bands składa się z środkowego pasma z dwoma zewnętrznymi środkami Środkowy pas jest prostą średnią ruchomą, którą zazwyczaj ustawia się na 20 okresów Proste średnia ruchoma jest używana, ponieważ wzór odchylenia standardowego również wykorzystuje prostą średnią ruchową Wygląd - okres zwrotu dla odchylenia standardowego jest taki sam jak dla prostej średniej ruchomej Zewnętrzne pasma są zazwyczaj ustawione na 2 odchylenia standardowe powyżej i poniżej pasma środkowego. Ustawienia można dostosować do charakterystycznych cech poszczególnych papierów wartościowych lub stylów handlowych Bollinger zaleca dokonanie małych przyrostowe dopasowania do mnożnika odchylenia standardowego Zmiana liczby okresów dla średniej ruchomości wpływa również na liczbę okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego Dlatego tylko dla mnożnika odchylenia standardowego wymagane są tylko niewielkie korekty Wzrost średniej ruchomości byłby automatycznie zwiększany liczba okresów używanych do obliczania odchylenia standardowego, a także uzasadnia wzrost mnożnika odchylenia standardowego Z 20-dniowym SMA i 20-dniowym odchyleniem standardowym, mnożnik standardowego odchylenia jest ustawiony na 2 Bollinger sugeruje zwiększenie mnożnika odchylenia standardowego do 2 1 dla 50-okresowego SMA i zmniejszając standardowe odchylenia mnożnik do 1 9 dla dziesięciu okresów SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms stanowi część prac Arthur Merrill, który zidentyfikował 16 wzorów z podstawowym kształtem W Bollinger wykorzystuje te różne wzorce W z pasmami Bollingera, aby zidentyfikować dno W W dolnej formie tworzy się downtrend i zawiera dwa downlighty reakcji W szczególności Bollinger szuka W-Bottoms, gdzie drugie niskie jest niższe niż pierwsze, ale trzyma się powyżej dolnego pasma Istnieją cztery kroki, aby potwierdzić W-Dolne z Bollinger Zespoły Najpierw niska forma reakcji Nisko to zwykle, ale nie zawsze poniżej dolnego pasma Drugi, jest odbicie w kierunku środkowego pasma Po trzecie, jest nowa niska cena w zabezpieczeniach Niski poziom utrzymuje się powyżej dolnego pasma Zdolność aby utrzymać powyżej dolnego pasma w teście wykazuje mniejszą słabość ostatniego spadku Czwarty, wzór potwierdza silny ruch poza drugim niskim i oporem. Schemat 2 pokazuje Nordstrom JWN z dolną krawędzią w okresie styczeń-luty 2017 Po pierwsze, sterta utworzyła reakcję lo w styczniu czarna strzałka i złamała się poniżej dolnego pasma Drugie było odbijanie się ponad środkowy zespół Po trzecie, akcje spadły poniżej poziomu styczniowego i utrzymywały się powyżej dolnego pasma Mimo że 5-lutowy skok na niskim poziomie złamał niższy pas, Czwarte, giełda wzrosła wraz ze wzrostem wielkości pod koniec lutego i wyłamała się powyżej wczesnego lutego. Wykres 3 przedstawia Sandisk z małą dolną krawędzią w lipcu-sierpniu 2009 r. Sygnał M-Tops. M-Tops był również częścią prac Arthur Merrill, które zidentyfikowały 16 wzorów z podstawowym kształtem M Bollinger korzysta z tych różnych wzorców M z pasmami Bollingera w celu identyfikacji wierzchołków typu M Według Bollingera wierzchołki są zwykle bardziej skomplikowane i rysowane a poza dnem Podwójne szczyty, wzory ramion i ramion i diamenty reprezentują ewoluujące wierzchnie. W swojej najbardziej podstawowej formie, M-Top jest podobny do podwójnego grzbietu. Jednakże wysoka temperatura nie zawsze jest równa. Pierwszy wysoki może być wysoki r lub niższy niż drugi wysoki Bollinger sugeruje, szukając oznak braku potwierdzenia, gdy zabezpieczenie robi nowe poziomy Jest to zasadniczo przeciwieństwo dolnej części dolnej A niepowodzenie następuje z trzema krokami Po pierwsze, zabezpieczenie przyspiesza reakcję na wysokim poziomie górna taśma Drugi, to pullback w kierunku środkowego pasma trzeciego, ceny przesuwają się powyżej poprzedniego wysokiego, ale nie osiągają górnego pasa Jest to znak ostrzegawczy Niezdolność drugiej reakcji wysokiej do górnego pasma pokazuje dynamiki, który może zwiastować odwrócenie tendencji Ostateczne potwierdzenie pochodzi z przerwą wsparcia lub sygnałem wskaźnika niedźwiedzia. Wykres 4 pokazuje Exxon Mobil XOM z M-Topem w kwietniu-maj 2008 r. Stado wzrosło powyżej górnej półki w kwietniu W maju nastąpiło załamanie rynku, następnie kolejne popychanie powyżej 90. Choć czas przesuwał się ponad górną granicą na zasadzie wewnętrznej, nie zamknął się powyżej górnej krawędzi. M-Top został potwierdzony z przerwą podtrzymującą dwa tygodnie później. Zauważ, że MACD utworzył beari i przeniósł się poniżej jego linii sygnałowej do potwierdzenia. Wykres 5 pokazuje Pulte Homes PHM w trendzie wzrostowym w lipcu-sierpniu 2008 r. Cena przekroczyła górną granicę na początku września, aby potwierdzić trend wzrostowy Po wycofaniu się poniżej 20-dniowego SMA środkowego Bollinger Band, stan przeniósł się do wyższego poziomu powyżej 17 Pomimo tego, że nowy ruch, cena nie przekroczyła górnego pasma To błysnęło znak ostrzegawczy Stan zapasów utrzymał się na poparcie tydzień później i MACD przemieścił się poniżej linii sygnałowej Zauważ, że ten M-top jest bardziej złożone, ponieważ istnieją niskie poziomy reakcji po obu stronach szczytowej niebieskiej strzałki Ten ewoluujący wierzchołek uformował mały wzór głowy i ramienia. Sygnał chodzący po pasmach. Pojemniki powyżej lub poniżej pasma nie są sygnałami per se Jak podnosi Bollinger, ruch, który dotyka lub przekracza pasmo nie są sygnałami, ale raczej znacznikami Na jego twarzy ruch na górnym pasku pokazuje siłę, a ostry ruch na dolny pas pokazuje osłabienie oscylatorów Momentum działa w ten sam sposób Overbought nie jest niekoniecznie uparty Potrzebuje siły, aby osiągnąć poziom przeceny, a warunki przejęcia mogą rosnąć w silnym trendzie wzrostowym Podobnie, ceny mogą poruszać się po pasie z wieloma akcentami podczas silnego trendu Myśl o tym przez chwilę Górny pas to 2 odchylenia standardowe powyżej okresu 20 prosta średnia ruchoma Potrzeba dość silnego wzrostu cen, aby przekroczyć ten górny pas Uderzenie górnego pasma, które nastąpi po tym, jak zespół Bollinger potwierdził, że W-Bottom sygnalizuje początek trendu wzrostowego Podobnie jak silna tendencja do produkcji wielu znaczników pasma górnego, wspólne ceny nigdy nie osiągają dolnego pasma podczas trendu 20-dniowy SMA czasami działa jako wsparcie W rzeczywistości spadki poniżej 20-dniowego SMA czasami zapewniają możliwości kupna przed następnym znacznikiem górnego paska. Wykres 6 pokazuje Air Products APD z gwałtem i bliskim górnym pasmem w połowie lipca Najpierw należy zauważyć, że jest to silny skok, który zerwał się na dwa poziomy oporu Mocny w górę napór jest oznaką siły, a nie słabej ness Trading obrócił się w sierpniu i dwudziestodniowy SMA przesunął się na boki Zaciągali się Bollinger Bands, ale APD nie zamykał się poniżej dolnego zakresu cen, a 20-dniowy SMA pojawił się we wrześniu Ogólnie rzecz biorąc APD zamknął się powyżej górnej krawędzi w co najmniej pięć razy w ciągu czterech miesięcy Okno wskaźnika pokazuje 10-krotne rekordy indeksu kanałów CCI poniżej -100 są uważane za zbyt duże i przesuwają się ponad -100 sygnał na początku oversold odrzuci zielony przerywana linia Początek znacznika górnego pasma i przełamywania trend wzrostowy CCI następnie zidentyfikował tradable pullbacks z spadkami poniżej -100 Jest to przykład łączenia Bollinger Bands z oscylatorem momentu obrotowego dla sygnałów handlowych. Chart 7 pokazuje Monsanto MON z chodem dolnego pasma Stan zapasów załamał się w styczniu z przerwą wsparcia i zamknięta poniżej dolnego pasma Od połowy stycznia do początku maja Monsanto zamknęła się poniżej dolnego pasma co najmniej pięciokrotnie Zawiadomienie, że w ciągu tego okresu zapas nie zamykał się powyżej górnej krawędzi The suppor t przełamać i początkowo zamknąć poniżej dolnego pasma sygnalizuje trendu spadkowego Jako taki, 10-okresowy indeks Commodity Channel CCI został użyty do zidentyfikowania krótkoterminowych sytuacji przewyższających Ruch powyżej 100 jest przewyższony Przerzucenie poniżej 100 wskazuje na wznowienie spadku na czerwono Strzałki System ten wyzwolił dwa dobre sygnały na początku 2017 r. Zespoły banderujące odzwierciedlają kierunek z 20-okresowym SMA i zmiennością z górnymi dolnymi taśmami Jako takie mogą być wykorzystane do ustalenia, czy ceny są stosunkowo wysokie lub niskie Według Bollingera zakresy powinny zawierać 88-89 akcji cen, co powoduje przesunięcie poza pasma znaczące Technicznie, ceny są stosunkowo wysokie, gdy są powyżej górnej krawędzi i stosunkowo niskie, gdy poniżej dolnego pasma Jednak stosunkowo wysoka nie powinna być uważana za nieuzasadnioną lub jako sprzedaż sygnał Podobnie jak inne wskaźniki, pasma Bollingera nie powinny być używane jako Jedyne narzędzie Chartand powinny łączyć pasma Bollingera z podstawową analizą trendów i innymi wskaźnikami potwierdzania. Bands and SharpCharts. Bollinger Bands można znaleźć w programie SharpCharts jako nakładkę ceny Podobnie jak w przypadku prostej średniej ruchomej, taśmy Bollingera powinny być wyświetlane po cenie wykres Po wybraniu pasków Bollingera, w oknie parametrów 20.2 pojawi się domyślne ustawienie. Pierwszy numer 20 ustawia okresy dla prostej średniej ruchomej i odchylenia standardowego. Drugi numer 2 ustawia mnożnik odchylenia standardowego dla górnych i dolnych taśm domyślne parametry ustawiają pasma 2 odchylenia standardowe powyżej poniżej prostej średniej ruchomej Użytkownicy mogą zmieniać parametry odpowiadające potrzebom wykresów Paski Bollingera 50,2 1 mogą być użyte na dłuższy czas lub paski Bollingera 10,1 9 mogą być używane krócej ramy czasowe Kliknij tutaj, aby obejrzeć przykład na żywo. Stocks Artykuły magazynowe Magazyny. Dodawanie wskaźników technicznych. b, Procent bb Procent b był jednym z pierwszych dwóch wskaźników pochodzących z zespołów Bollingera Stosuje odmianę wzoru dla Stochastics b przedstawia lokalizację ostatniego zamknięcia w obrębie Bollingera Bands at 1 0, w pobliżu jest górny pas , przy 0 0 zamknięcie znajduje się w dolnym paśmie i przy 0 5 zamknnięcie znajduje się w środkowym paśmie A b odczytywanie 1 1 oznacza, że znajduje się powyżej górnej pasma o 10 szerokości pasm. -0 2 oznacza, że jesteś poniżej dolnego pasma o 20 szerokości pasków Aby ułatwić analizę, dajemy Ci możliwość sporządzenia dwóch wygładzeń b b1 i b2b1 jest trzy równe wygładzenie b i b2 to trzy okresowe wygładzenie b1 Są to podobne do wygładzeń stosowanych w Stochastach, z tym że używamy średnich wykładniczych. b jest użytecznym narzędziem do identyfikacji rozbieżności, diagnozowania wierzchołków i dna, a rozpoznawanie wzorów b jest również stosowane szeroko w budowaniu systemu obrotu. Doskonale sprawdza się, kiedy nowy wysoki lub niski jest nowym absolutnym skrajnym, ale nie nowym, ekstremalnym względem Bollinger Bands. BandWidth BandWidth był jednym z pierwszych dwóch wskaźników pochodzących z Bollinger Bands BandWidth pokazuje, jak szerokie pasma Bollingera są w zależności od środkowego pasma. Wzór jest upperBB - lowerBB middleBB. Najbardziej popularnym użyciem BandWidth jest identyfikacja Squeeze, który jest niskim okresem 125 dla wskaźnika i jest bardzo pomocny w diagnozowaniu początku trendów Przeciwnik The Squeeze, The Bulge jest przydatny w diagnozowaniu końca tendencji. Oprócz linii BandWidth rysujemy dwa wiersze odniesienia dające poczucie, gdzie obecna szerokość pasma BandWidth jest związana z historią Górna linia reprezentuje największą pasmo BandWidth w ciągu ostatnich 125 okresów. Bulgoczony po dotknięciu dolnej linii r reprezentuje najniższy BandWidth w ciągu ostatnich 125 okresów. Wyciskanie po dotknięciu. Wreszcie jest możliwość opublikować trzy razy wygładzone pasmo BandWidth w celu ułatwienia identyfikacji i wyjaśnienia punktów zwrotnych. BBImpulse BBImpulse pochodzi z b Jego wartością jest okresowa zmiana b, więc jeśli b wynosiło 0 45 w tym okresie i 0 20 ostatni okres bieżącej wartości BBImpulse wynosi 0 25 Przedstawiamy dwa poziomy odniesienia na wykresie, poziom alertów i poziom impulsowy Ogólnie rynek przemieszcza się w kierunku ostatnich alertów i impulsów, z wyjątkiem pod koniec ruchu, w którym można wykorzystać sygnały odchylenia wyczerpania z tego wskaźnika Ian Woodward zatrudnia BBImpulse do swoich sygnałów Kahuna używając kluczowych poziomów 0-24 i 0 40 Patrz opis wskaźnika Stochastic Impulse. BandWidth Delta BandWidth Delta przedstawia pęd BandWidth i jest przydatny w diagnozowaniu szczytów i kresek w programie BandWidth jako wskaźników potencjalnych zmian trendów Ten wskaźnik jest szczególnie użyteczny podczas próby t o analizuj potencjał konsolidacji lub odwróceń po dużych ruchach Możesz pomyśleć o Bandwit Delta jako lupę dla BandWidth. Percent Bandwidth BandWidth Percent BandWidth wykorzystuje formułę Stochastics do normalizacji BandWidth w funkcji jego n-day look-back period 125 - czasy są domyślne, ale można wybrać swój własny czas zwrotny 1 0 równy najwyższemu pasmowi w ostatnich n okresach, podczas gdy 0 0 równa jest najniższej szerokości pasma w ciągu ostatnich n okresów Jeśli używasz 125 jako okresu wstecznego , a następnie 0 0 Squeeze i 1 0 The Bulge Interpretacja jest podobna do BandWidth, ale niektóre znają znormalizowaną lub zamkniętą prezentację bardziej intuicyjną BandWidth wraz z b, są dwoma podstawowymi blokami dla systemów handlu Bollinger Band. BBIndex BBIndex jest klasyczny wskaźnik przeceny nadmiernej sprzedaży podobny do zastosowania w indeksie Commodity Channel CCI Rzeczywiście, może być postrzegana jako nowoczesna wersja CCI Dopasowanie okresu do tendencji, którą handlujesz, 20 jest domyślne, i wykorzystanie plus minus 2 0 jako podstawowe przewyższone poziomy odniesienia z plus minus 3 0 jako skrajne poziomy BBIndex jest również doskonałym narzędziem różnicowania i jako takie jest pomocne w identyfikacji początków i końców trendów. BBMentent BBMomentum mierzy ruchy cen jako funkcja szerokości pasma Bollingera Wartość BBMomentum jest zmianą w przedziale czasowym w podziale na pasmo górne minus dolny pas Dobra wartość początkowa n wynosi połowę długości obliczania pasma Bollingera Więc jeśli używasz 20 - dodaj Bollinger Bands, spróbuj 10 okresów dla BBMomentum. BBMomentum normalizuje pęd przy użyciu szerokości pasków Bollingera W zmiennych chwilach potrzeba dużej zmiany ceny, aby utworzyć ten sam odczyt BBMomentum, a znacznie mniejsza zmiana spowoduje, że w spokoju BBMomentum może być traktowane jako postać o zmienności-znormalizowanej pędu i mogą być używane w taki sposób, w jaki ma być używany dowolny inny wskaźnik pędu. BBTrend BBTrend wykorzystuje sposoby, w jakich zakresy Bollinger diffe średnie indeksy ruchu Indeks ADX i indeks chopów służy podobnym celom. Możesz wybrać dwa okresy, krótko i długie 20 i 50 są wartościami domyślnymi, ale 10 a 30 lub 40 może być bardziej atrakcyjne dla krótkoterminowych przedsiębiorców. W przeciwieństwie do tradycyjnych wskaźników trendów BBTrend łączy informacje kierunkowe z informacjami o trendach Odczyty poniżej zera wskazują na negatywne tendencje, a odczyty powyżej zera wskazują na pozytywne tendencje Oddalanie od zera tym silniejsza jest tendencja. BBAKumulacja BBAkumulacja łączy trzy wskaźniki objętości, Akumulacja-Dystrybucja AD, Intraday Intensity II i On Balance Volume OBV w ramce Bollingera Poniższe wskaźniki są znormalizowane przez b, a następnie są połączone OBV bada okresową zmianę, II bada miejsce zamykania w zakresie okresowym i AD badanie związku między otwartym i bliskie zakresowi okresowemu Kiedy znormalizowane są porównywalne, połączone razem dają doskonały obraz charakterystyki popytu na zapasy bezpieczeństwa. BBPersist BBPersist to prosta, elegancka aplikacja liczyjąca, która liczy na wysoki poziom nad górną linią Bollingera i poniżej dolnej Bollinger Band i zakłada, aby utworzyli wskaźnik BBPersist wykazywał równowagę pomiędzy sile a osłabieniem w czasie i jest bardzo pomocny w diagnozowaniu tego trudnego problemu analitycznego, chodź w górę lub w dół pasm. W ogólnych wskaźnikach objętościowych mają za zadanie wyjaśnić zależność popytu na dostawy na rynku Dwa tryby analizy są wspólne, tendencja i rozbieżność W przypadku wersji standardowych analiza trendów jest zwykle pierwszym krokiem z ostrzeżeniami generowanymi w miarę rozbieżności między ceną a działaniem wskaźników. Wielkość Jest to prosty wykres słupkowy zarejestrowanego wolumenu transakcji dla każdego okresu wykreślonego na wykresie powyżej Podana jest średnia ruchoma, aby pomóc w identyfikacji wysokiej i l ow Okresy woluminów Można określić liczbę okresów w przeciętnej wartości 50.Normalizowana objętość Z regalizowana objętość jest podzielona przez przeciętną wartość Ten wykres ma dwa główne zastosowania, dzięki czemu można ocenić, czy wielkość jest wysoka lub niska na podstawie względnej i pozwala na porównanie poziomów głośności od wydania do wydania Można określić liczbę okresów w przeciętnym 50 jest domyślna Linia pozioma w 100 jest, gdzie objętość tego okresu jest równa średniej w połowie okresu nowszego Warto pomyśleć o objętości jak wysoki, gdy jest powyżej 125 i niski, gdy jest niższy niż 80. Na saldo wolumenu woluminu on-balance ObV jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych wszystkich wskaźników objętościowych OBV został spopularyzowany przez Joe Granville i jest dobrym wskaźnikiem tendencji OBV dodaje objętość do sumy bieżącej, gdy podwyżki cen i odejmuje wielkość z bieżącej kwoty, gdy spadek cen Ma to na celu modelowanie podstawowych sił popytu i podaży, które napędzają rynek Wygładzanie wykładnicze jest dostępne. Price-Volume Trend Trend wyceny cenowej PVT to odchylenie od modelu Davida Marksteina w przypadku wolumenu On-Balance OBV, w którym procentowy udział procentowy zmienia się z okresu na okres, jest stosowany do analizy objętościowej. Dostępne są wygładzania wykładnicze. Kumulacja-dystrybucja Akumulacja-Dystrybucja AD została utworzona przez firmę Larry Williams w celu śledzenia kupno akumulacji ciśnienia i sprzedaży dystrybucji ciśnienia AD porównuje zakres pomiędzy otwartym i bliskim w danym dniu Jest to pojęcie bardzo ściśle związane z japońskimi wykresami świecowymi Wygładzanie wykładnicze jest dostępne. Intraday Intensity Intraday Intensity II został opracowany przez ekonomisty Davida Bostian Ten wskaźnik wykorzystuje pozycję bliskiej relacji do wysokiej i niskiej do rozłożenia objętości Celem śledzenia działalności podmiotów instytucjonalnych dużych bloków przesuwa rynek w kierunku ich przepływu zamówień - coraz bardziej w kierunku zbliżenia. Wykładniczy wygładzanie jest dostępne W niektórych programach wskaźnik ten jest znany jako Przepływ pieniędzy. Wynia Volume Profil Ten wskaźnik ator został opracowany przez Freda Wynię i wykorzystuje funkcję zygzakowatości do filtrowania ceny, a następnie porównuje głośność w huśtawkach w stosunku do wahań w dół Wartość wskaźnika jest stosunkiem objętości w huśtawkach do objętości w huśtawkach lub odwrotnie wskaźnik jest przydatny do wykrywania wieców lub spadków, które nie wystarczają na wystarczające poparcie. Sponsored Volume Wolna objętość SV to wersja Intraday Intensity II z firmy Jim Alphier, która wykorzystuje prawdziwe wysokie i niskie zamiast okresowych poziomów i upadków w obliczeniach Jeśli coś handlujesz które mają częste lub duże luki, możesz użyć tej wersji II Dostarcza wyrównywanie wykładnicze. Interday Accumulation Interday Accumulation IA to wersja kumulacji-dystrybucji AD, która wykorzystuje prawdziwe wysokie i niskie zamiast okresowych wysokich i niskich w jego kalkulacja Jeśli wykupisz coś, co ma często lub duże luki, możesz użyć tej wersji AD. Wygładzanie wykładnicze jest dostępne. Konwersja objętości indi katori w formie oscylatora zwiększają skupienie się na sytuacji krótkoterminowej, a nie na analizie trendów, która jest bardziej popularna w przypadku wersji standardowych. Dywergencje są tu ważniejsze, jak również alerty generowane przy górnym pasku Bollinger Band, a wskaźnik jest poniżej zera lub odwrotnie W przypadku wielu z tych wskaźników proste wytyczne dotyczące nadwyżki powyżej zera i ujemnego poniżej zera mogą być całkiem przydatne. Kumulacja-dystrybucja Akumulacja-dystrybucja AD jest zamknięta formą kumulacji i dystrybucji AD AD oblicza się biorąc sumę n AD i dzieląc się przez n-sumę objętości wyniku jest znormalizowany AD, który jest obecnie porównywalny od wydania do wydania 20 jest okresem domyślnym Intensywna Intensywność Intraday Intensity II jest zamknięta forma Intraday Intensity II II obliczana jest poprzez suma II okresu II i dzielona przez n-sumę objętościową wynik jest znormalizowanym II, który obecnie jest porównywalny z wydaniem do wydania 21 jest okresem domyślnym W niektórych programy tego wskaźnika określane są jako przepływy pieniężne lub przepływ pieniądza. Wolumen sponsorowany objętości sponsorowanej SV jest zamkniętą formą finansowania SV SV wyliczoną przez n-sumę okresową SV i podzieloną przez n-sumę objętościową wyniku znormalizowany SV, który jest obecnie porównywalny z wydaniem do wydania 21, jest okresem domyślnym. Accumulation dnia akcyjnego Accumulation Interday IA jest zamkniętą formą Interday Accumulation IA IA jest obliczana przez n-sumę okresową IA i dzieląc przez sumę n objętości wynik jest normalizowany IA, który jest porównywalny od wydania do wydania 20 jest okresem domyślnym. Money Flow Index Indeks przepływów pieniężnych MFI MFI porównuje wolumen na okresy up to volume w okresach spadku w sposób podobny do Relative Strength Index Typowa cena , wysokie niskie zamknięcie 3, służy do oddzielenia okresów od dołu Okresy są uśrednione i stosowany jest stosunek od góry do dołu Można określić liczbę okresów używanych w kalkulacji 14. Okres ważności MACD VWMACD został stworzony przez Buff Domeier i wykorzystuje te same obliczenia co MACD, ale średnie ważone woluminami są używane zamiast średniej wykładniczej Użyte okresy to sygnał 12, 26, 9 Traktuj dokładnie tak, jak MACD. Volume Oscillator Ten wskaźnik uwzględnia tylko objętość Jest to różnica między krótką średnią ruchoma wolumenu a dłuższym Wykorzystywana do potwierdzania wzorców objętości w odniesieniu do wzorców cen Na przykład może być wykorzystana do oceny, czy jest wystarczająco dużo woluminu, aby podtrzymać rajd lub upadek może określić liczbę okresów używanych w wartościach średnich 10 i 20. Wartość wskaźnika potwierdzenia wartości dostaw VPCI to próba Buff Dormeiera dotycząca kodyfikacji starej analizy technicznej pojęcia potwierdzenia wielkości cen w technicznym wskaźniku VPCI wygrała nagrodę Dow w 2007 r. Możesz przeczytać cały artykuł z przykładami użycia tutaj Istnieją cztery możliwości potwierdzania wielkości cen, które zawierają wskaźnik Wzrost cen i objętości, silny dem i, uparty Spadek cen i wolumenów, słaba podaż, zły Wzrost cen i spadającej wielkości, słaby popyt, nieuczciwy Spadek cen i wzrost wolumenu, silna podaż, nieprzyjemna. Indeks Ruchu Jednostronnego Utworzony przez Wellsa Wildera, wskaźniki te analizują strukturę cen na pozytywnych i ujemne składniki, DMI i DMI-, które często wykorzystują sygnały kupna i sprzedaŜy. Jednak najciekawszą funkcją jest pochodna wskaźników DMI zwanych średnim kierunkiem ruchu, ADX ADX wskazuje, czy dane są tendencyjne, czy nie. Wartości powyżej 18 wskazują rynki trenujące, a wartości poniżej 18 są powiązane z rynkami z rynkami obrotowymi Kierunek linii jest również ważny, rośnie wraz ze wzrostem trendu i spadkiem, malejącymi Możesz wybrać okres zwrotu wstecznego 14 i 18-dniowe okresy obliczeniowe są dość powszechne. W pionowym filtrze poziomym Tushar Chande s narzędzie analizy trendów porównuje odległość przebytymi w zakresie do samego zasięgu. W idealnie trendowym rynku d istniała podróż i zasięg będzie taki sam Wzór jest zakresem dystansu Ponieważ coraz więcej podróży pokrywa zasięg, wartość VHF spada 14-dniowy okres jest domyślny. Choppiness Index Choppiness Index, opracowany przez EW Dreiss, używa zasady chaosu mierzące choppiness lub directionality rynku, czy ceny są tendencyjne, czy jeśli jesteśmy w okresie konsolidacji Głównym celem jest porównanie łącznej długości wszystkich prętów w zakresie atramentu o zakresie okresowym Niskie wartości poniżej 38 wskazują tendencyjne rynki w górę iw dół, a wysokie wartości powyżej 62 wskazują znaczące skonsolidowanie cen. Aroon Indicator Aroon został opracowany przez Tushar Chande i ma na celu zidentyfikowanie kierunku i wielkości trendu Aroon składa się z 3 linii Aroon Up, linia powyżej 70 wskazuje na wzrost trend Aroon Down, linia powyżej 70 wskazuje na tendencję spadkową a oscylator Aroon, linia w pobliżu zera wskazuje fazę konsolidacji Brak tendencji Pomysł polega na liczeniu liczby dni, od kiedy wysoki bieg GE to linia do góry i niska w tym zakresie to kolejna prosta koncepcja, która może wydawać zaskakująco głęboki wgląd w rynek. Wskaźnik zasięgu opublikowany przez Jack L Weinberg w wydaniu z czerwca 1995 r. Analiza techniczna odchyleń zapasów od średniej jest najbardziej podstawowym narzędziem wykupu overbought To wyraża, jak daleko ceny odbiegały od średniej, mierzonej średnią z okresu n-frakcji Wartość rzeczywista jest procentowym odchyleniem od przeciętnej średniej 50-krotnej średniej jest domyślna, choć 10- i 20- średnie okresy są powszechnie stosowane jako słuszność Indeks kanałów CCI jest przecenym narzędziem kupna, które wykorzystuje niestabilność jako wskaźnik i stara konwencja skalowania pochodząca z 20-letniego okresu towarowego-futures-market jest domyślnym Zobacz BBIndex dla nowoczesnej wersji tego wskaźnika. Wykres odjazdu Tablica odlotów jest jedną z najstarszych badań technicznych Mierząca różnicę między dwoma ruchoma średnią ceną, jedną krótką i jedną długą Podstawowym zastosowaniem jest tendencja ale może być użyty do określenia warunków przejęcia i zbytych, a także 10 i 20 są okresem domyślnym. MACD Gerald Appel utworzył MACD, wykres odrzutów i dodatkowy dodatek, który działa jako linia sygnału Linia MACD jest różnica między średnią wykładniczą krótkotrwałą i długą linią sygnału jest średnią wykładniczą n-okresową dla linii MACD Okresy domyślne dla średniej krótkiej, długiej i wykładniczej to 12, 26 i 9 odpowiednio histogram MACD różnica między linią MACD a sygnałem i jest wykorzystywana jako system wczesnego ostrzegania o zmianach tendencji Momentum Momentum to punktowa zmiana ceny w określonym przedziale czasowym i może być najbardziej elementarnym wskaźnikiem w narzędziu narzędzia dla technika. Kontrakty terminowe są preferowane MTM w stosunku do zmiany stopy procentowej, która przedstawia procentową zmianę, ponieważ lepiej oblicza swój zysk i stratę Drugi okres dotyczy wykładniczej średniej ruchomej MTM 12 jest domyślnym ustawieniem pe riod dla MTM i 10 jest domyślnym okresem wygładzania, chociaż warto spróbować trzy. Współczynnik zmian stopy zmian to procentowa różnica cen w określonym przedziale. Sprzedawcy czasowi wolą ROC nad Momentum, ponieważ jest to bezpośrednio porównywalne z wydania do wydania i od czasu do czasu 12 jest domyślnym okresem dla ROC. Chande Oscylator Momentum CMO jest próbą Tushar Chande do uchwycenia czystej pędu Chodzi o oddzielne podsumowanie i spadek tempa w danym okresie i porównać je ze znormalizowanym można określić okres zwrotu 14 jest wartością domyślną. Relacyjny wskaźnik Momentum Jest to zmiana motywacji Roger Altmana na Indeks Względnej Welles Wilder, RSI Zamiast gromadzić się - zmiany cen, RMI gromadzi się - zmiany w tempie Nad 70 jest uważane przewyższony i poniżej 30 jest zbyt duży Pierwszy parametr to dni na obliczanie pędu, wartość domyślna to 4 Drugi parametr to ramka czasowa, wartość domyślna to 14 UWAGA RMI RSI, gdy ramka czasowa to e i RMI momentum ustalone na 1.Relatywny indeks siły Welles Wilder s indeks wytrzymałości względnej, RSI, jest klasycznym narzędziem analizy technicznej, które porównuje siłę z upływem dni do osłabienia w dół dni Stałe wartości 70-letnich i 30-letnich są najbardziej często wykorzystywane jako poziomy sygnałów Jednak w złym otoczeniu 80 i 40 mogą być lepiej dostosowane, a 60 i 20 często są wykorzystywane na rynkach gąsienic Wiele analityków wykorzystuje huśtawki RSI na różnych poziomach w celu określenia rynków byków i niedźwiedzi. Normalizowane RSI Zobacz wykresy RSI 50-dniowe, 2 1 odchylenie standardowe Paski Bollingera na RSI pozwalają analitykowi na wydawanie z ustalonymi poziomami i skupienie się na działaniu wskaźnika Górna taśma pełni tę samą rolę, co kupiony przez RSI 70, a dolna taśma spełnia tę samą rolę, co RSI 30 przeterminowana należy wykonać krok po kroku i utworzyć znormalizowany RSI, kreśląc b RSI przy użyciu 50-dniowego paska Bollinger'a. Wzór jest. Normalizowany RSI RSI - dolny BB RSI górny BB RSI - dolny BB RSI Więc teraz 0 0 służy jako zbyt duże, a 1 0 służy jako zakupione. Stochastic RSI toczący się RSI Stochastic RSI jest wynikiem małżeństwa dwóch wskaźników, Stochastycznych i Interpretacji Indeksu Stresów Relatywnych jest prostszy i wyraźniejszy niż w przypadku RSI. Ogólne zasady są takie same jak w przypadku RSI, Stochastycznych lub innych przejętych over - sprzedany indeks Analiza rozbieżności jest szczególnie użyteczna Użyteczna matematycznie stochastyczna RSI jest okresem n Stochastic z m-period RSI Wartości domyślne dla n i m są zwykle 14 Proszę zobaczyć Normalizowany RSI dla naszej wersji tego podejścia, w którym RSI jest znormalizowane za pomocą pasm Bollingera Stochastic RSI został napisany przez Tushar Chande. Qstick Qstick jest średnią ruchomą ciał japońskich świeczników, relacja pomiędzy otwartym a bliskim Qstick jest negatywna, gdy zamknięcia były mniejsze niż otwarte średnio i dodatnie, gdy zamknięcia były większe niż otwiera się średnio Więc to jest spojrzenie na wewnętrzny trend struktury cenowej 5-10 dni są najbardziej powszechne Qstick jest daleko spokrewniony z Accumulatio n - Distribution. Ultimate Oscillator Jest to oscylator ważonego Larry'ego Williamsa Oscylator Ostateczny to kombinacja trzech różnych indywidualnych oscylatorów różnych ram czasowych Najczęściej jest to najspokojniejsze z naszych narzędzi momentum Możliwe jest określenie ram czasowych dla trzech oscylatorów 5, 10 i 20 są domyślnie porównywalną siłą względnej wytrzymałości względnej porównują dwie serie cen w czasie, biorąc stosunek jednego do drugiego. Linia RS jest najczęściej używana do porównania wyników zapasów z rynkiem lub jego grupy branżowej A rosnącej RS line wskazuje na wydajność, podczas gdy spadająca linia RS wskazuje na niedoświadczoną wydajność Na przykład IBM SPY pokazuje wydajność produktu IBM i S Jest to Stochastics George Lane, będący wskaźnikiem aktualnej ceny w stosunku do zakresu cenowego min n-period Kalkulacja k ostatnia cena - najniższa niska, n najwyższa, n - najniższa niska, n 100 d n-okres sma z k Pierwsze wejście ustawia okres zwrotu dla lowest low and highest high, the second input sets the length of the average s The fast Stochastic presents k and an average of k The slow Stochastic presentation drops the raw calculation and adds a second smoothing Usage Signal d line is generally used as the signal line Overbought Oversold Above 80 means the current price is near the top of its n-day high-low range and below 20 means it s near the bottom of the range Values above 80 are considered overbought and values below 20 as oversold Prices may persist at these levels, so pattern recognition is employed to identify trading opportunities Divergence Bullish Reversal - price is trending down, Stochastic is bottoming and turning up Bearish Reversal - price is trending up, Stochastic is peaking and turning down. Stochastic Impulse Stochastic Impulse is a exclusive indicator It is a variation on BBImpulse that depicts the changes in Stochastics rather than the changes in b Another way of saying this is that BBImpulse measures impulse strength in relation to the Bollinger Bands and Stochastic Impulse measures impulse strength in relation to range See BBImpulse. Williams R This is a variation on Stochastics that some prefer R depicts where you are in the range of the past n-days without smoothing Note that the scale is inverted from that for Stochastics A 10- or 20-day period is a good starting place for stocks. Average True Range The True Range of an issue for a given period is the high minus the low plus any gap in price that formed between sessions It is the range as it might have been had trading continued for 24 hours Average True Range is an n-period average of True Range This is a basic volatility tool that is often used in trading systems, position sizing and the setting of stops such as Chandelier stops. The late Jim Alphier passed away unexpectedly in 1990 He was a portfolio manager, market historian and a master technician that took most of his knowledge with him to the grave Fortunately all was not lost and I was able to learn three of Jim s indicators from Fred Wynia Expectations, Psychology and Conviction We feel that these three are amongst his most important contributions and we are confident that these versions are reasonably true to his conceptions See Sponsored Volume in the volume indicators section for a rare Alphier contribution to volume analysis. Alphier Psychology This is a short-term component of the Expectations curve that is more sensitive than Expectations It is shorter-term in outlook and can be used on its own or to help anticipate changes in the Expectations curve. Alphier Expectation The Expectations curve is a supply-demand calculation along the lines of Accumulation-Distribution or Intraday Intensity It is executed with Jim s unique flair and there isn t really anything else in technical analysis quite like it Use it as you would any other supply-demand tool - volume is not a factor - or follow the rules we have implemented on the chart Expectation Chart rules 1 40 a nd 160 delimit the oversold and overbought zones 2 Alerts This is a classic divergence indicator, implemented as only Jim might have it works by providing a comparison of the counts of plus and minus days versus the actual gains recorded Classic divergence analysis is at its best here. Download for FREE. Bollinger Band Squeeze. Bollinger Band Squeeze. The Bollinger Band Squeeze occurs when volatility falls to low levels and the Bollinger Bands narrow According to John Bollinger, periods of low volatility are often followed by periods of high volatility Therefore, a volatility contraction or narrowing of the bands can foreshadow a significant advance or decline Once the squeeze play is on, a subsequent band break signal sthe start of a new move A new advance starts with a squeeze and subsequent break above the upper band A new decline starts with a squeeze and subsequent break below the lower band. Defining the Indicators. Before looking at the details, let s review some of the key indicators for this trading strategy First, for illustration purposes, note that we are using daily prices and setting the Bollinger Bands at 20 periods and two standard deviations, which are the default settings These can be changed to suit one s trading preferences or the characteristics of the underlying security Bollinger Bands start with the 20-day SMA of closing prices The upper and lower bands are then set two standard deviations above and below this moving average The bands move away from the moving average when volatility expands and move towards the moving average when volatility contracts. There is also an indicator for measuring the distance between the Bollinger Bands Appropriately, this indicator is called Bollinger BandWidth, or just the BandWidth indicator It is simply the value of the upper band less the value of the lower band Understandably, stocks with higher prices tend to have higher BandWidth readings than stocks with lower prices If price equals 100 and BandWidth equals 5, then BandWidth would be 5 of the price If price equals 20 and BandWidth equals 1, then BandWidth would also be 5 of price Keep this in mind when using the indicator. The Bollinger Band Squeeze is straightforward strategy that is relatively simple to implement First, look for securities with narrowing Bollinger Bands and low BandWidth levels Ideally, BandWidth should be near the low end of its six month range Second, wait for a band break to signal the start of a new move An upside bank break is bullish, while a downside bank break is bearish Note that narrowing bands do not provide any directional clues They simply infer that volatility is contracting and chartists should be prepared for a volatility expansion, which means a directional move. BandWidth Signal Recap. Bollinger Bands narrow on the price chart. The BandWidth is near the low end of its six month range. Price breaks above the upper band or below the lower band. Trading Signals. Even though the Bollinger Band Squeeze is straight f orward, chartists should at least combine this strategy with basic chart analysis to confirm signals For example, a break above resistance can be used to confirm a break above the upper band Similarly, a break below support can be used to confirm a break below the lower band Unconfirmed band breaks are subject to failure. The chart below shows Starbucks SBUX with two signals within a two month period, which is relatively rare After a surge in March, the stock consolidated with an extended trading range SBUX broke the lower band twice, but did not break support from the mid March low Basic chart analysis reveals a falling wedge type pattern Notice that this pattern formed after a surge in early March, which makes it a bullish continuation pattern SBUX subsequently broke above upper band and then broke resistance for confirmation. After the surge above 40, the stock again moved into a consolidation phase as the bands narrowed and BandWidth fell to back to the low end of its range Another s etup was in the making as the surge and flat consolidation formed a bull flag in July Despite this bullish pattern, SBUX never broke the upper band or resistance Instead, SBUX broke the lower band and support, which led to a sharp decline. Because the Bollinger Band Squeeze does not provide any directional clues, chartists must use other aspects of technical analysis to anticipate or confirm a directional break In addition, to basic chart analysis, chartists can also apply complimentary indicators to look for signs of buying or selling pressure within the consolidation Momentum oscillators and moving averages are of little value during a consolidation because these indicators simply flatten along with price action Instead, chartists should consider using volume-based indicators, such as the Accumulation Distribution Line, Chaikin Money Flow, the Money Flow Index MFI or On Balance Volume OBV Signs of accumulation increase the chances of an upside breakout, while signs of distribution inc rease the chances of a downside break. The chart above shows Lowes Companies LOW with the Bollinger Band Squeeze occurring in April 2017 The bands moved to their narrowest range in months as volatility contracted The indicator window shows Chaikin Money Flow weakening in March and turning negative in April Notice that CMF reached its lowest level since January and continued lower into early May Negative readings in Chaikin Money Flow reflect distribution or selling pressure that can be used to anticipate or confirm a support break in the stock. The example above shows Intuit INTU with a Bollinger Band Squeeze in September and breakout in early October During the squeeze, notice how On Balance Volume OBV continued to move higher, which showed accumulation during the September trading range Signs of buying pressure or accumulation increased the chances of an upside breakout. Before breaking out, the stock opened below the lower band and then closed back above the band Notice that a piercing pattern formed, which is a bullish candlestick reversal pattern This pattern reinforced support and follow through foreshadowed the upside breakout. The Head Fake. In his book, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger advises chartists to beware of the head fake This occurs when prices break a band, but suddenly reverse and move the other way, similar to a bull or bear trap A bullish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break above the upper band This bullish signal does not last long because prices quickly move back below the upper band and proceed to break the lower band A bearish head fake starts when Bollinger Bands contract and prices break below the lower band This bearish signal does not last long because prices quickly move back above the lower band and proceed to break the upper band. The Bollinger Band Squeeze is a trading strategy designed to find consolidations with decreasing volatility In its purest form, this strategy is neutral and the ensuing bre ak can be up or down Chartists, therefore, must employ other aspects of technical analysis to formulate a trading bias to act before the break or confirm the break Acting before the break will improve the risk-reward ratio Keep in mind that this article is designed as a starting point for trading system development Use these ideas to augment your trading style, risk-reward preferences and personal judgments Click here for a chart of the S P 500 ETF with Bollinger Bands and the BandWidth indicator. Below is code for the Advanced Scan Workbench that Extra members can copy and paste This code divides the difference between the upper band and the lower band by the closing price, which shows BandWidth as a percentage of price In general, BandWidth is narrow when it is less than 4 of price Chartists can use higher levels to generate more results or lower levels to generate fewer results. Bollinger Band Squeeze.
No comments:
Post a Comment